Sunt atât de apropiate încât la un moment dat s-a scris despre ele că ar fi mai mult decât prietene. Zvonurile nu s-au confirmat însă.
Penelope şi Salma sunt doar prietene foarte bune şi, având în vedere că amândouă au sânge latin, probabil că nu se feresc să-şi arate afecţiunea în public.
De curând au avut şi ocazia să joace împreună în filmul „Bandidas”.