Kim Yo Jong s-a născut în Pyongyang, capitale Coreei de Nord, și a studiat la școala publică Liebefeld-Steinhölzli din Berna, aceeași școală unde a studiat și Kim Jong Un. În timpul petrecut în Elveția, ea era cunoscută sub numele de Pak Mi Hyang și chiar a luat lecții de balet înainte de a se întoarce în Coreea de Nord în anul 2000.